UniversitÓ degli Studi di Pavia - FacoltÓ di Scienze MMFFNN

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Finanza matematica

Corsi di laurea:
Matematica
Docenti:
Carbone Raffaella
Anno accademico:
2012/2013
Crediti formativi:
6
Ambiti:
MAT/06
Decreto Ministeriale:
270/04
Ore di lezione:
48
Lingua di insegnamento:
Italiano

ModalitÓ

Prova orale

Prerequisiti

I contenuti dei corsi "Probabilita' e Statistica" e "Probabilita'"

Programma

- Richiami di probabilitÓ' (in particolare valore atteso condizionato e martingale).
- Alcuni concetti fondamentali di finanza matematica: mercati, strategie, arbitraggio,…
- Mercati a tempo discreto: valutazione e copertura di opzioni europee.
- Moto browniano e calcolo stocastico.
- Mercati a tempo continuo: valutazione e copertura di opzioni europee nel modello di Black e Scholes.
- Problemi connessi ad opzioni non europee.

Bibliografia

"Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance",
D.Lamberton e B. Lapeyre,
Chapman&Hall/CRC


Elenco appelli e prove

Nessuna prova presente

Credits: apnetwork.it