UniversitÓ degli Studi di Pavia - FacoltÓ di Scienze MMFFNN

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Econofisica

Corsi di laurea:
Scienze fisiche
Docenti:
Montagna Guido
Anno accademico:
2012/2013
Codice corso:
500602
Crediti formativi:
6
Ambiti:
FIS/02
Decreto Ministeriale:
270/04
Ore di lezione:
48
Lingua di insegnamento:
Italiano

ModalitÓ

Esame orale

Prerequisiti

Elementi di probabilita' e statistica.
Conoscenze base di matematica e fisica.

Programma

Si discutono le principali applicazioni dei metodi della fisica teorica allo studio della dinamica dei mercati finanziari.
La prima parte del corso e' dedicata alla teoria dei processi stocastici, mentre la seconda parte illustra il ruolo dei processi stocastici in econofisica e finanza quantitativa.
Moto browniano e interpretazioni di Einstein e di Langevin. Random walk, processi di diffusione e legame con il teorema del limite centrale. Processi di Markov, di Wiener e loro proprieta'.
Equazione di Fokker-Planck. Equazioni differenziali stocastiche: processi di Ito e di Ornstein-Uhlenbeck. Integrale sui cammini.
Introduzione ai mercati e agli strumenti finanziari. Moto browniano geometrico e distribuzione lognormale dei prezzi. Opzioni e modello di Bklack e Scholes. Limiti del modello di Black e Scholes. Opzioni e metodi numerici. Tassi di interesse, obbligazioni e modello di Vasicek.
Analisi empirica dei dati finanziari ad alta frequenza. Distribuzioni a legge di potenza nella natura e societÓ'. Processi di Levy e teorema del limite centrale generalizzato. Modelli a volatilita' stocastica.

Bibliografia

1. W. Paul, J. Baschnagel - Stochastic Processes from Physics to Finance - Springer

2. R.N. Mantegna, H.E. Stanley - An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance - Cambridge University Press


Elenco appelli e prove

Nessuna prova presente

Credits: apnetwork.it