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Finanza matematica

Corsi di laurea:
Matematica
Docenti:
Carbone Raffaella
Anno accademico:
2008/2009
Codice corso:
81455
Crediti formativi:
7
Ambiti:
MAT/06
Decreto Ministeriale:
509/99
Ore di lezione:
60

Moduli

Modulo:
Finanza matematica 1 (modulo)
Ore di lezione:
30
Crediti formativi:
3.5
Ambito:
MAT/06

Modulo:
Finanza matematica 2 (modulo)
Docente:
Carbone Raffaella
Ore di lezione:
30
Crediti formativi:
3.5
Ambito:
MAT/06

Programma

Obiettivi: Il corso è concepito per gli studenti desiderosi di sviluppare una certa abilità nel calcolo stocastico e nelle sue applicazioni alla finanza ed alle scienze attuariali. Esso è suddiviso in due parti: la prima completa la preparazione ricevuta nel corso di Probabilità; la seconda, dopo un inquadramento generale dei problemi finanziari ed attuariali, presenta soluzioni dettagliate e ragionate per alcuni di essi. Prerequisiti: contenuto del corso di Probabilità. Contenuti del secondo modulo: - I problemi classici della matematica finanziaria ed attuariale; problemi della finanza matematica moderna (generalità); - Deduzione e impiego della formula di Black-Scholes; - Opzioni americane; - Strategie ammissibili e completezza; - Formule di Feynman-Kac e rappresentazioni per le soluzioni dell'equazione di Black-Scholes.

Bibliografia

Testi consigliati o utili: Bjork, T.: "Arbitrage Theory in Continuous Time", Oxford OUP, 1998. Lamberton, D. e Lapeyre, B.: "Introduction au Calcul Stochastique Appliqué à la Finance", Ellipses, Paris, 1997; traduzione inglese sotto il titolo "Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance", Chapman & Hall, London.

Elenco appelli e prove

Nessuna prova presente

Credits: apnetwork.it